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Tipo A — V/F
Estatística
Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração
Estacionariedade, autocovariância e ruído branco
Considerando que X_t e Y_t são duas séries temporais, podemos afirmar:
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Se X_t é estacionária e Y_t é integrada de ordem 1, então D_t=X_t+Y_t é integrada de ordem 1.
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Se X_t é integrada de ordem 1, então D_t=a+bX_t , em que a e b são constantes diferentes de zero, também é integrada de ordem 1.
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Se X_t é estacionária e Y_t é integrada de ordem 2, então D_t=aX_t+bY_t , em que a e b são constantes diferentes de zero, é integrada de ordem 1.
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Se X_t é integrada de ordem 1 e Y_t é integrada de ordem 1, então D_t=aX_t+bY_t , em que a e b são constantes diferentes de zero, é integrada de ordem 1.
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Tipo A — V/F
Estatística
Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração
Estacionariedade, autocovariância e ruído branco
Suponha que Y_t seja uma série temporal representada pelo seguinte processo: Y_t=\delta+Y_{t-1}+u_t , em que u_t é um ruído branco que satisfaz as seguintes condições: \operatorname{E}(u_t)=0,\quad \operatorname{E}(u_t^2)=\sigma_u^2,\quad \operatorname{E}(u_tu_s)=0 , para t\neq s . Suponha também que X_t seja uma série temporal representada pelo seguinte processo: \Delta X_t=\alpha+\Delta X_{t-1}+e_t , em que e_t é um ruído branc…
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Não classificada
A série Y_t é integrada de ordem 0 (estacionária);
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A série X_t não é estacionária, pois possui ordem de integração 2 ;
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A série \Delta Y_t é estacionária;
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A série \Delta X_t é estacionária;
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Se Z_t=(X_t+W_t) , podemos dizer que Z_t não é uma série estacionária.
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Estatística
Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração
Sejam p_{3t} e p_{4t} , respectivamente, os preços das ações ON e PN da Petrobrás, no período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2015. Considere os resultados dos seguintes modelos de regressão estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO): (1)\ \widehat{\Delta p}_{3t}=0{,}12-0{,}01p_{3t-1} (2)\ \widehat{\Delta p}_{4t}=0{,}10-0{,}10p_{4t-1} (0{,}007)\quad (0{,}107) (0{,}007)\quad (0{,}091) Considere ta…
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Fácil · 100%
De acordo com a estatística do teste Dickey-Fuller, p_{3t} e p_{4t} , pelas equações (1) e (2), são séries temporais integradas de ordem 1 ;
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A regressão de p_{3t} em p_{4t} (3) não é espúria;
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A hipótese de cointegração entre p_{3t} e p_{4t} não é rejeitada, pois os resíduos da regressão de p_{3t} em p_{4t} são estacionários;
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Para que duas variáveis sejam cointegradas é necessário que ambas tenham ordem de integração completamente diferentes;
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A rejeição da hipótese nula do teste Dickey-Fuller implica que a variável em questão é não-estacionária.
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