Banco de questões ANPEC

Questões ANPEC

Navegue por questões completas, itens V/F e propostas discursivas. Filtre por ano, matéria, assunto, resolução, resultado e dificuldade.

Questões
896
Itens
3835
Respondidos
0
Erros atuais
0
Seu progresso nos itens 0%

0 de 0 itens V/F respondidos.

Mostrando 13 de 3 questões.

Ano
Matéria
Assunto
Tipo
Resolvi
Errei/Acertei
Dificuldade
ANPEC 2020 · Estatística – Anpec 2020

Questão 15

Não iniciada
Tipo A — V/F
Estatística Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Considerando que X_t e Y_t são duas séries temporais, podemos afirmar:

0/5 itens V/F respondidos 0 acertos 0 erros Não classificada
Progresso da questão 0%

Não respondido

Abrir item

Se X_t é estacionária e Y_t é integrada de ordem 1, então D_t=X_t+Y_t é integrada de ordem 1.

Não respondido

Abrir item

Se X_t é integrada de ordem 1, então D_t=a+bX_t, em que a e b são constantes diferentes de zero, também é integrada de ordem 1.

Não respondido

Abrir item

Se X_t é estacionária, então D_t=a+bX_t, em que a e b são constantes diferentes de zero, também é estacionária.

Não respondido

Abrir item

Se X_t é estacionária e Y_t é integrada de ordem 2, então D_t=aX_t+bY_t, em que a e b são constantes diferentes de zero, é integrada de ordem 1.

Não respondido

Abrir item

Se X_t é integrada de ordem 1 e Y_t é integrada de ordem 1, então D_t=aX_t+bY_t, em que a e b são constantes diferentes de zero, é integrada de ordem 1.

ANPEC 2017 · Estatística – Anpec 2017

Questão 12

Não iniciada
Tipo A — V/F
Estatística Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Suponha que Y_t seja uma série temporal representada pelo seguinte processo: Y_t=\delta+Y_{t-1}+u_t , em que u_t é um ruído branco que satisfaz as seguintes condições: \operatorname{E}(u_t)=0,\quad \operatorname{E}(u_t^2)=\sigma_u^2,\quad \operatorname{E}(u_tu_s)=0 , para t\neq s . Suponha também que X_t seja uma série temporal representada pelo seguinte processo: \Delta X_t=\alpha+\Delta X_{t-1}+e_t , em que e_t é um ruído branc…

0/5 itens V/F respondidos 0 acertos 0 erros Não classificada
Progresso da questão 0%

Não respondido

Abrir item

A série Y_t é integrada de ordem 0 (estacionária);

Não respondido

Abrir item

A série X_t não é estacionária, pois possui ordem de integração 2;

Não respondido

Abrir item

A série \Delta Y_t é estacionária;

Não respondido

Abrir item

A série \Delta X_t é estacionária;

Não respondido

Abrir item

Se Z_t=(X_t+W_t), podemos dizer que Z_t não é uma série estacionária.

ANPEC 2016 · Estatística – Anpec 2016

Questão 09

Não iniciada
Tipo A — V/F
Estatística Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração

Sejam p_{3t} e p_{4t} , respectivamente, os preços das ações ON e PN da Petrobrás, no período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2015. Considere os resultados dos seguintes modelos de regressão estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO): (1)\ \widehat{\Delta p}_{3t}=0{,}12-0{,}01p_{3t-1} (2)\ \widehat{\Delta p}_{4t}=0{,}10-0{,}10p_{4t-1} (0{,}007)\quad (0{,}107) (0{,}007)\quad (0{,}091) Considere ta…

0/5 itens V/F respondidos 0 acertos 0 erros Fácil · 100%
Progresso da questão 0%

Não respondido

Abrir item

De acordo com a estatística do teste Dickey-Fuller, p_{3t} e p_{4t}, pelas equações (1) e (2), são séries temporais integradas de ordem 1;

Não respondido

Abrir item

A regressão de p_{3t} em p_{4t} (3) não é espúria;

Não respondido

Abrir item

A hipótese de cointegração entre p_{3t} e p_{4t} não é rejeitada, pois os resíduos da regressão de p_{3t} em p_{4t} são estacionários;

Não respondido

Abrir item

Para que duas variáveis sejam cointegradas é necessário que ambas tenham ordem de integração completamente diferentes;

Não respondido

Abrir item

A rejeição da hipótese nula do teste Dickey-Fuller implica que a variável em questão é não-estacionária.