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Estatística · ANPEC 2020 Questão 15

5 itens V/F
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Estatística
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Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Enunciado da questão

Considerando que X_t e Y_t são duas séries temporais, podemos afirmar:

Afirmativa

Item 0

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Estatística Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração

Se X_t é estacionária e Y_t é integrada de ordem 1, então D_t=X_t+Y_t é integrada de ordem 1.

Afirmativa

Item 1

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Estatística Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração

Se X_t é integrada de ordem 1, então D_t=a+bX_t, em que a e b são constantes diferentes de zero, também é integrada de ordem 1.

Afirmativa

Item 2

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Estatística Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Se X_t é estacionária, então D_t=a+bX_t, em que a e b são constantes diferentes de zero, também é estacionária.

Afirmativa

Item 3

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Estatística Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração

Se X_t é estacionária e Y_t é integrada de ordem 2, então D_t=aX_t+bY_t, em que a e b são constantes diferentes de zero, é integrada de ordem 1.

Afirmativa

Item 4

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Estatística Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração

Se X_t é integrada de ordem 1 e Y_t é integrada de ordem 1, então D_t=aX_t+bY_t, em que a e b são constantes diferentes de zero, é integrada de ordem 1.