Afirmativa
Se X_t é estacionária e Y_t é integrada de ordem 2, então D_t=aX_t+bY_t, em que a e b são constantes diferentes de zero, é integrada de ordem 1.
Estatística · ANPEC 2020
Questão 15, item 3
Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração
Enunciado da questão
Considerando que X_t e Y_t são duas séries temporais, podemos afirmar:
Os outros itens desta questão
Resolver a questão inteira-
Item 0:
Se X_t é estacionária e Y_t é integrada de ordem 1, então D_t=X_t+Y_t é integrada de ordem 1.
-
Item 1:
Se X_t é integrada de ordem 1, então D_t=a+bX_t, em que a e b são constantes diferentes de zero, também é integrada de ordem 1.
-
Item 2:
Se X_t é estacionária, então D_t=a+bX_t, em que a e b são constantes diferentes de zero, também é estacionária.
-
Item 4:
Se X_t é integrada de ordem 1 e Y_t é integrada de ordem 1, então D_t=aX_t+bY_t, em que a e b são constantes diferentes de zero, é integrada de ordem 1.
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