Questão 2, item 2

Na presença de heterocedasticidade dos erros de um modelo de regressão linear, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são inconsistentes.

Na presença de erros autocorrelacionados, os estimadores dos parâmetros de um modelo de regressão linear serão viesados.

A omissão de uma variável relevante implica que os estimadores dos parâmetros de um modelo de regressão linear serão viesados.

Caso os estimadores dos parâmetros de um modelo de regressão linear sejam consistentes, sob a suposição de normalidade e homocedasticidade dos erros, então esses estimadores de mínimos quadrados ordinários serão idênticos aos obtidos via Máxima Verossimilhança.