Item de prova ANPEC
ANPEC 2017 — Estatística — Questão 15 — Item 4
Exame: ANPEC 2017
Prova: Estatística – Anpec 2017
Questão 15
Item 4
V/F
Matéria
Assunto
Enunciado da questão
Considere os modelos lineares y_t=\beta_1x_t+u_{1t} e x_t=\alpha_1x_{t-1}+\alpha_2y_{t-1}+u_{2t}, em que u_{1t} e u_{2t} possuem distribuição normal bivariada, variância \operatorname{Var}(u_{1t})=\sigma_{11}^2, variância de u_{2t} igual a \sigma_{22}^2 e covariância \operatorname{Cov}(u_{1t},u_{2t})=\sigma_{12}^2. A avaliação da exogeneidade das variáveis depende dos seguintes resultados:
Afirmativa
Se x_t for considerada fracamente exógena e não for causada no sentido de Granger por y_t, então x_t não é exógena.