Questão de prova ANPEC

Questão 07 — Estatística · ANPEC 2016

5 itens V/F
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Estatística
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Distribuição Normal e Lognormal Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Enunciado da questão

Considere o seguinte processo: Yt= δ + Yt-1+ut, t=1,2,…….., em que Y0=2 e ut é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com distribuição normal de média zero e variância σ2. Com base nessas informações, são corretas as afirmativas:

Afirmativa

Item 0

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Estatística Distribuição Normal e Lognormal

E(Yt) =2;

Afirmativa

Item 1

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Estatística Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Yt é um processo não-estacionário;

Afirmativa

Item 2

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Estatística Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Se δ=0, Yt é um processo estacionário;

Afirmativa

Item 3

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Estatística Distribuição Normal e Lognormal

Var(Yt)=t σ2;

Afirmativa

Item 4

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Estatística Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Definindo ΔYt = (Yt – Yt-1), podemos dizer que ΔYt é um processo estacionário.