Prova ANPEC

Estatística – Anpec 2016

Exame: ANPEC 2016 Prova: Estatística – Anpec 2016 15 questões 55 itens/propostas Tipos A e B Feedback bloqueado até o envio
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Questão 01

Não iniciada Tipo A — V/F 0/5 respondidos 5 pendentes
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Enunciado

Um economista deseja avaliar o consumo de carne bovina em 2 estados brasileiros: Rio Grande do Sul (RS) e Rio Grande do Norte (RN). Para tanto, ele seleciona uma amostra de 50.000 unidades de consumo, 35.000 localizadas no Rio Grande do Sul (primeira sub- amostra) e 15.000 no Rio Grande do Norte (segunda sub-amostra). Inicialmente, o economista preferiu trabalhar com as sub-amostras em separado. Para as duas sub-amostras ele estima a Curva de Engel para o consumo de carne bovina pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários. Os resultados das regressões estão abaixo, em que os erros-padrão estão entre parênteses: [Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão, então P(|Z|>1,645)=0,10 e P(|Z|>1,96)=0,05] ̂ = 0,30 + 1,15 ln(renda) – RS (1) (0,25) (0,04) R2 = 0,45 e n=35.000 ̂ = 0,80 + 0,67 ln(renda) – RN (2) (0,65) (0,07) R2 = 0,38 e n=15.000, em que ln(consumo) é o logaritmo natural do consumo de carne bovina, em quilogramas, e ln(renda) é o logaritmo natural da renda total do domicílio, em milhares de reais. Todas as suposições usuais acerca do modelo de regressão linear clássico são satisfeitas. Com base nos resultados acima, e supondo que a amostra é suficientemente grande para que aproximações assintóticas sejam válidas, é correto afirmar que:

Enunciado da questão 01

Um economista deseja avaliar o consumo de carne bovina em 2 estados brasileiros: Rio Grande do Sul (RS) e Rio Grande do Norte (RN). Para tanto, ele seleciona uma amostra de 50.000 unidades de consumo, 35.000 localizadas no Rio Grande do Sul (primeira sub- amostra) e 15.000 no Rio Grande do Norte (segunda sub-amostra). Inicialmente, o economista preferiu trabalhar com as sub-amostras em separado. Para as duas sub-amostras ele estima a Curva de Engel para o consumo de carne bovina pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários. Os resultados das regressões estão abaixo, em que os erros-padrão estão entre parênteses: [Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão, então P(|Z|>1,645)=0,10 e P(|Z|>1,96)=0,05] ̂ = 0,30 + 1,15 ln(renda) – RS (1) (0,25) (0,04) R2 = 0,45 e n=35.000 ̂ = 0,80 + 0,67 ln(renda) – RN (2) (0,65) (0,07) R2 = 0,38 e n=15.000, em que ln(consumo) é o logaritmo natural do consumo de carne bovina, em quilogramas, e ln(renda) é o logaritmo natural da renda total do domicílio, em milhares de reais. Todas as suposições usuais acerca do modelo de regressão linear clássico são satisfeitas. Com base nos resultados acima, e supondo que a amostra é suficientemente grande para que aproximações assintóticas sejam válidas, é correto afirmar que:

Estatística Modelo clássico de regressão linear e hipóteses

Na equação (1), mantendo os preços constantes, com um aumento de 1% na renda das unidades de consumo, o consumo de carne bovina terá um aumento esperado de 1,15%;

Enunciado da questão 01

Um economista deseja avaliar o consumo de carne bovina em 2 estados brasileiros: Rio Grande do Sul (RS) e Rio Grande do Norte (RN). Para tanto, ele seleciona uma amostra de 50.000 unidades de consumo, 35.000 localizadas no Rio Grande do Sul (primeira sub- amostra) e 15.000 no Rio Grande do Norte (segunda sub-amostra). Inicialmente, o economista preferiu trabalhar com as sub-amostras em separado. Para as duas sub-amostras ele estima a Curva de Engel para o consumo de carne bovina pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários. Os resultados das regressões estão abaixo, em que os erros-padrão estão entre parênteses: [Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão, então P(|Z|>1,645)=0,10 e P(|Z|>1,96)=0,05] ̂ = 0,30 + 1,15 ln(renda) – RS (1) (0,25) (0,04) R2 = 0,45 e n=35.000 ̂ = 0,80 + 0,67 ln(renda) – RN (2) (0,65) (0,07) R2 = 0,38 e n=15.000, em que ln(consumo) é o logaritmo natural do consumo de carne bovina, em quilogramas, e ln(renda) é o logaritmo natural da renda total do domicílio, em milhares de reais. Todas as suposições usuais acerca do modelo de regressão linear clássico são satisfeitas. Com base nos resultados acima, e supondo que a amostra é suficientemente grande para que aproximações assintóticas sejam válidas, é correto afirmar que:

Estatística Modelo clássico de regressão linear e hipóteses

De acordo com os resultados das regressões, para um nível de renda igual a R$ 1,00, o consumo de carne no Rio Grande do Sul será maior do que no Rio Grande do Norte, mantendo todas as demais condições constantes;

Enunciado da questão 01

Um economista deseja avaliar o consumo de carne bovina em 2 estados brasileiros: Rio Grande do Sul (RS) e Rio Grande do Norte (RN). Para tanto, ele seleciona uma amostra de 50.000 unidades de consumo, 35.000 localizadas no Rio Grande do Sul (primeira sub- amostra) e 15.000 no Rio Grande do Norte (segunda sub-amostra). Inicialmente, o economista preferiu trabalhar com as sub-amostras em separado. Para as duas sub-amostras ele estima a Curva de Engel para o consumo de carne bovina pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários. Os resultados das regressões estão abaixo, em que os erros-padrão estão entre parênteses: [Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão, então P(|Z|>1,645)=0,10 e P(|Z|>1,96)=0,05] ̂ = 0,30 + 1,15 ln(renda) – RS (1) (0,25) (0,04) R2 = 0,45 e n=35.000 ̂ = 0,80 + 0,67 ln(renda) – RN (2) (0,65) (0,07) R2 = 0,38 e n=15.000, em que ln(consumo) é o logaritmo natural do consumo de carne bovina, em quilogramas, e ln(renda) é o logaritmo natural da renda total do domicílio, em milhares de reais. Todas as suposições usuais acerca do modelo de regressão linear clássico são satisfeitas. Com base nos resultados acima, e supondo que a amostra é suficientemente grande para que aproximações assintóticas sejam válidas, é correto afirmar que:

Estatística Inferência em regressão linear

É possível afirmar, ao nível de significância de 10%, que no Rio Grande do Norte a carne bovina depende exclusivamente do nível de renda, portanto, não é um bem de primeira necessidade;

Enunciado da questão 01

Um economista deseja avaliar o consumo de carne bovina em 2 estados brasileiros: Rio Grande do Sul (RS) e Rio Grande do Norte (RN). Para tanto, ele seleciona uma amostra de 50.000 unidades de consumo, 35.000 localizadas no Rio Grande do Sul (primeira sub- amostra) e 15.000 no Rio Grande do Norte (segunda sub-amostra). Inicialmente, o economista preferiu trabalhar com as sub-amostras em separado. Para as duas sub-amostras ele estima a Curva de Engel para o consumo de carne bovina pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários. Os resultados das regressões estão abaixo, em que os erros-padrão estão entre parênteses: [Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão, então P(|Z|>1,645)=0,10 e P(|Z|>1,96)=0,05] ̂ = 0,30 + 1,15 ln(renda) – RS (1) (0,25) (0,04) R2 = 0,45 e n=35.000 ̂ = 0,80 + 0,67 ln(renda) – RN (2) (0,65) (0,07) R2 = 0,38 e n=15.000, em que ln(consumo) é o logaritmo natural do consumo de carne bovina, em quilogramas, e ln(renda) é o logaritmo natural da renda total do domicílio, em milhares de reais. Todas as suposições usuais acerca do modelo de regressão linear clássico são satisfeitas. Com base nos resultados acima, e supondo que a amostra é suficientemente grande para que aproximações assintóticas sejam válidas, é correto afirmar que:

Estatística Inferência em regressão linear

É possível afirmar, com 1% de significância, que a demanda de carne bovina no estado do Rio Grande do Sul é superior a do Rio Grande do Norte em 67%, para um nível de renda média igual R$ 1.000,00;

Enunciado da questão 01

Um economista deseja avaliar o consumo de carne bovina em 2 estados brasileiros: Rio Grande do Sul (RS) e Rio Grande do Norte (RN). Para tanto, ele seleciona uma amostra de 50.000 unidades de consumo, 35.000 localizadas no Rio Grande do Sul (primeira sub- amostra) e 15.000 no Rio Grande do Norte (segunda sub-amostra). Inicialmente, o economista preferiu trabalhar com as sub-amostras em separado. Para as duas sub-amostras ele estima a Curva de Engel para o consumo de carne bovina pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários. Os resultados das regressões estão abaixo, em que os erros-padrão estão entre parênteses: [Para a resolução desta questão talvez lhe seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão, então P(|Z|>1,645)=0,10 e P(|Z|>1,96)=0,05] ̂ = 0,30 + 1,15 ln(renda) – RS (1) (0,25) (0,04) R2 = 0,45 e n=35.000 ̂ = 0,80 + 0,67 ln(renda) – RN (2) (0,65) (0,07) R2 = 0,38 e n=15.000, em que ln(consumo) é o logaritmo natural do consumo de carne bovina, em quilogramas, e ln(renda) é o logaritmo natural da renda total do domicílio, em milhares de reais. Todas as suposições usuais acerca do modelo de regressão linear clássico são satisfeitas. Com base nos resultados acima, e supondo que a amostra é suficientemente grande para que aproximações assintóticas sejam válidas, é correto afirmar que:

Estatística Regressão com variáveis dummy

O economista decidiu trabalhar apenas com a amostra completa, agregando as informações dos dois estados e indicando a localização da unidade de consumo por meio de uma variável dummy, nos parâmetros em que 1 indica o estado do Rio Grande do Sul. Dado um aumento de 1% na renda a diferença média de consumo de carne bovina entre as unidades localizadas no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte será a diferença entre os dois parâmetros da ln(renda) das equações (1) e (2).

Questão 02

Não iniciada Tipo A — V/F 0/5 respondidos 5 pendentes
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Enunciado

Com relação a números índices, são corretas as afirmativas:

Enunciado da questão 02

Com relação a números índices, são corretas as afirmativas:

Estatística Índices de Laspeyres, Paasche e Fisher

O Índice de Quantidade de Paasche é uma média harmônica ponderada da razão das quantidades;

Enunciado da questão 02

Com relação a números índices, são corretas as afirmativas:

Estatística Propriedades dos números-índices

O Índice de Quantidade de Fisher não atende à condição de encadeamento;

Enunciado da questão 02

Com relação a números índices, são corretas as afirmativas:

Estatística Índices de Laspeyres, Paasche e Fisher

O Índice de Laspeyres de preço é definido como uma média aritmética ponderada dos preços e quantidades relativos, sendo a razão entre os preços e quantidades atuais, no período t > 0, sobre os preços e quantidades do ano base, no período t=0;

Enunciado da questão 02

Com relação a números índices, são corretas as afirmativas:

Estatística Propriedades dos números-índices

O Índice de Preços de Paasche atende ao critério de reversão no tempo;

Enunciado da questão 02

Com relação a números índices, são corretas as afirmativas:

Estatística Propriedades dos números-índices

O Índice de Preços de Fisher compara o custo de uma cesta de produtos do período atual, avaliada a preços correntes, com o custo da mesma cesta avaliada a preços do período base.

Questão 03

Não iniciada Tipo A — V/F 0/5 respondidos 5 pendentes
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Enunciado

A tabela abaixo mostra os preços e as quantidades vendidas de dois produtos (A e B) em dois períodos de tempo diferentes (0 e 1).

Período 0 Período 1
Produto Preço (R$/Kg) Quantidade (Kg) Preço (R$/Kg) Quantidade (Kg)
A 2{,}0 200{,}0 3{,}0 100{,}0
B 1{,}0 100{,}0 1{,}0 200{,}0

Dadas essas informações, é correto afirmar:

Enunciado da questão 03

A tabela abaixo mostra os preços e as quantidades vendidas de dois produtos (A e B) em dois períodos de tempo diferentes (0 e 1).

Período 0 Período 1
Produto Preço (R$/Kg) Quantidade (Kg) Preço (R$/Kg) Quantidade (Kg)
A 2{,}0 200{,}0 3{,}0 100{,}0
B 1{,}0 100{,}0 1{,}0 200{,}0

Dadas essas informações, é correto afirmar:

Estatística Índices de Laspeyres, Paasche e Fisher

O índice de Laspeyres de preço do período 1 com base no período 0 é \frac{7}{5};

Enunciado da questão 03

A tabela abaixo mostra os preços e as quantidades vendidas de dois produtos (A e B) em dois períodos de tempo diferentes (0 e 1).

Período 0 Período 1
Produto Preço (R$/Kg) Quantidade (Kg) Preço (R$/Kg) Quantidade (Kg)
A 2{,}0 200{,}0 3{,}0 100{,}0
B 1{,}0 100{,}0 1{,}0 200{,}0

Dadas essas informações, é correto afirmar:

Estatística Índices de Laspeyres, Paasche e Fisher

O índice de Paasche de preço do período 1 em relação ao período 0 é \frac{5}{4};

Enunciado da questão 03

A tabela abaixo mostra os preços e as quantidades vendidas de dois produtos (A e B) em dois períodos de tempo diferentes (0 e 1).

Período 0 Período 1
Produto Preço (R$/Kg) Quantidade (Kg) Preço (R$/Kg) Quantidade (Kg)
A 2{,}0 200{,}0 3{,}0 100{,}0
B 1{,}0 100{,}0 1{,}0 200{,}0

Dadas essas informações, é correto afirmar:

Estatística Índices de Laspeyres, Paasche e Fisher

O índice de Laspeyres de quantidade do período 1 com base no período 0 é \frac{5}{3};

Enunciado da questão 03

A tabela abaixo mostra os preços e as quantidades vendidas de dois produtos (A e B) em dois períodos de tempo diferentes (0 e 1).

Período 0 Período 1
Produto Preço (R$/Kg) Quantidade (Kg) Preço (R$/Kg) Quantidade (Kg)
A 2{,}0 200{,}0 3{,}0 100{,}0
B 1{,}0 100{,}0 1{,}0 200{,}0

Dadas essas informações, é correto afirmar:

Estatística Índices de Laspeyres, Paasche e Fisher

O índice de Paasche de quantidade do período 1 em relação ao período 0 é \frac{5}{7}.

Enunciado da questão 03

A tabela abaixo mostra os preços e as quantidades vendidas de dois produtos (A e B) em dois períodos de tempo diferentes (0 e 1).

Período 0 Período 1
Produto Preço (R$/Kg) Quantidade (Kg) Preço (R$/Kg) Quantidade (Kg)
A 2{,}0 200{,}0 3{,}0 100{,}0
B 1{,}0 100{,}0 1{,}0 200{,}0

Dadas essas informações, é correto afirmar:

Estatística Propriedades dos números-índices

O índice de Fisher de quantidade do período 1 com base no período 0 é igual a 1.

Questão 04

Não iniciada Tipo A — V/F 0/5 respondidos 5 pendentes
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Enunciado

Uma determinada empresa tem três diferentes unidades (A, B e C). A tabela abaixo mostra o número de funcionários homens e o número de funcionárias mulheres em cada uma das três unidades: Homens Mulheres Unidade A 100 100 Unidade B 40 60 Unidade C 20 80 Com base nessas informações, é correto afirmar:

Enunciado da questão 04

Uma determinada empresa tem três diferentes unidades (A, B e C). A tabela abaixo mostra o número de funcionários homens e o número de funcionárias mulheres em cada uma das três unidades: Homens Mulheres Unidade A 100 100 Unidade B 40 60 Unidade C 20 80 Com base nessas informações, é correto afirmar:

Estatística Tabelas de contingência e probabilidades conjuntas

Suponha que um funcionário dessa empresa escolhido aleatoriamente seja uma mulher. A probabilidade de que essa pessoa trabalhe na unidade B é igual a 25%;

Enunciado da questão 04

Uma determinada empresa tem três diferentes unidades (A, B e C). A tabela abaixo mostra o número de funcionários homens e o número de funcionárias mulheres em cada uma das três unidades: Homens Mulheres Unidade A 100 100 Unidade B 40 60 Unidade C 20 80 Com base nessas informações, é correto afirmar:

Estatística Tabelas de contingência e probabilidades conjuntas

A probabilidade de um funcionário escolhido aleatoriamente ser homem e trabalhar na unidade C é igual a 12,5%;

Enunciado da questão 04

Uma determinada empresa tem três diferentes unidades (A, B e C). A tabela abaixo mostra o número de funcionários homens e o número de funcionárias mulheres em cada uma das três unidades: Homens Mulheres Unidade A 100 100 Unidade B 40 60 Unidade C 20 80 Com base nessas informações, é correto afirmar:

Estatística Tabelas de contingência e probabilidades conjuntas

A probabilidade de um funcionário escolhido aleatoriamente ser um homem que trabalha na unidade A ou uma mulher que trabalha na unidade C é igual a 45%;

Enunciado da questão 04

Uma determinada empresa tem três diferentes unidades (A, B e C). A tabela abaixo mostra o número de funcionários homens e o número de funcionárias mulheres em cada uma das três unidades: Homens Mulheres Unidade A 100 100 Unidade B 40 60 Unidade C 20 80 Com base nessas informações, é correto afirmar:

Estatística Tabelas de contingência e probabilidades conjuntas

Suponha que um funcionário da empresa escolhido aleatoriamente trabalhe na unidade B. A probabilidade de que essa pessoa seja uma mulher é igual a 15%;

Enunciado da questão 04

Uma determinada empresa tem três diferentes unidades (A, B e C). A tabela abaixo mostra o número de funcionários homens e o número de funcionárias mulheres em cada uma das três unidades: Homens Mulheres Unidade A 100 100 Unidade B 40 60 Unidade C 20 80 Com base nessas informações, é correto afirmar:

Estatística Tabelas de contingência e probabilidades conjuntas

Considere que um funcionário da empresa escolhido aleatoriamente seja um homem. A probabilidade de que essa pessoa trabalhe na unidade A é igual a 25%.

Questão 05

Não iniciada Tipo B — Numérica 0/1 respondida pendente
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Enunciado

Considere o modelo: y_t=a+by_{t-1}+ct+u_t, em que u_t é independente e identicamente distribuído, com distribuição normal de média zero e variância \sigma^2. Sabendo que a=5, b=0,5, c=5 e y_0=0, determine a melhor previsão para y_3.

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Questão 06

Não iniciada Tipo A — V/F 0/5 respondidos 5 pendentes
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Enunciado

Julgue as afirmativas:

Enunciado da questão 06

Julgue as afirmativas:

Estatística Distribuições Qui-quadrado, t e F

De acordo com a definição de distribuição, a distribuição t é assimétrica;

Enunciado da questão 06

Julgue as afirmativas:

Estatística Distribuições Qui-quadrado, t e F

Seja Z uma variável aleatória com distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade. Então, a variável Z tem média igual a 0 e variância igual a seus graus de liberdade, n;

Enunciado da questão 06

Julgue as afirmativas:

Estatística Distribuições Qui-quadrado, t e F

Seja Z1 uma variável aleatória com distribuição qui-quadrado com k1 graus de liberdade, e seja Z2 uma variável aleatória com distribuição qui-quadrado com k2 graus de liberdade. Considere também que Z1 e Z2 são independentes. Então, podemos dizer que Z1+Z2 tem distribuição qui-quadrado com k1 + k2 graus de liberdade;

Enunciado da questão 06

Julgue as afirmativas:

Estatística Distribuições Qui-quadrado, t e F

O quadrado de uma variável aleatória com distribuição t de student com k graus de liberdade possui uma distribuição qui-quadrado com k graus de liberdade;

Enunciado da questão 06

Julgue as afirmativas:

Estatística Distribuição Normal e Lognormal

Sejam Y_1 e Y_2 variáveis aleatórias independentes, cada uma delas com distribuição normal padrão, com média igual a 0 e variância igual a 1. Então, podemos dizer que a variável aleatória X=Y_1+Y_2 tem distribuição normal com média igual a 0 e variância igual a 1.

Questão 07

Não iniciada Tipo A — V/F 0/5 respondidos 5 pendentes
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Enunciado

Considere o seguinte processo: Yt= δ + Yt-1+ut, t=1,2,…….., em que Y0=2 e ut é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com distribuição normal de média zero e variância σ2. Com base nessas informações, são corretas as afirmativas:

Enunciado da questão 07

Considere o seguinte processo: Yt= δ + Yt-1+ut, t=1,2,…….., em que Y0=2 e ut é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com distribuição normal de média zero e variância σ2. Com base nessas informações, são corretas as afirmativas:

Estatística Distribuição Normal e Lognormal

E(Yt) =2;

Enunciado da questão 07

Considere o seguinte processo: Yt= δ + Yt-1+ut, t=1,2,…….., em que Y0=2 e ut é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com distribuição normal de média zero e variância σ2. Com base nessas informações, são corretas as afirmativas:

Estatística Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Yt é um processo não-estacionário;

Enunciado da questão 07

Considere o seguinte processo: Yt= δ + Yt-1+ut, t=1,2,…….., em que Y0=2 e ut é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com distribuição normal de média zero e variância σ2. Com base nessas informações, são corretas as afirmativas:

Estatística Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Se δ=0, Yt é um processo estacionário;

Enunciado da questão 07

Considere o seguinte processo: Yt= δ + Yt-1+ut, t=1,2,…….., em que Y0=2 e ut é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com distribuição normal de média zero e variância σ2. Com base nessas informações, são corretas as afirmativas:

Estatística Distribuição Normal e Lognormal

Var(Yt)=t σ2;

Enunciado da questão 07

Considere o seguinte processo: Yt= δ + Yt-1+ut, t=1,2,…….., em que Y0=2 e ut é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com distribuição normal de média zero e variância σ2. Com base nessas informações, são corretas as afirmativas:

Estatística Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Definindo ΔYt = (Yt – Yt-1), podemos dizer que ΔYt é um processo estacionário.

Questão 08

Não iniciada Tipo B — Numérica 0/1 respondida pendente
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Enunciado

Foram obtidos os seguintes resultados via análise de regressão linear:

\hat{Y}_t= 10{,}2 -125{,}4X_{1t} ,\ \text{com } R^2=0{,}50.
(5{,}45) (-9{,}06)

Na pressa, o pesquisador se esqueceu de incluir a estatística F nos resultados. Este pesquisador precisa verificar se a regressão é significante. Ajude-o, calculando o valor da estatística F do teste a ser empregado. Marque somente a parte inteira.

Informe um número de 00 a 99

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Questão 09

Não iniciada Tipo A — V/F 0/5 respondidos 5 pendentes
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Enunciado

Sejam p_{3t} e p_{4t}, respectivamente, os preços das ações ON e PN da Petrobrás, no período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2015. Considere os resultados dos seguintes modelos de regressão estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO):

(1)\ \widehat{\Delta p}_{3t}=0{,}12-0{,}01p_{3t-1} (2)\ \widehat{\Delta p}_{4t}=0{,}10-0{,}10p_{4t-1}
(0{,}007)\quad (0{,}107) (0{,}007)\quad (0{,}091)

Considere também os resultados da regressão de p_{3t} em p_{4t}:

(3)\ p_{3t}=-0{,}333-1{,}207p_{4t}+\hat{\varepsilon}_t
(0{,}900)\quad (0{,}007)

em que \hat{\varepsilon}_t é o resíduo da regressão (3). Finalmente, considere a seguinte regressão:

(4)\ \widehat{\Delta\hat{\varepsilon}}_t=-0{,}022\hat{\varepsilon}_{t-1}
(0{,}012)

Os números entre parênteses são os valores do teste t de significância individual dos parâmetros. Dado que o valor crítico a 5\% da estatística de Dickey-Fuller é -2{,}876, é no mínimo correto afirmar que:

Enunciado da questão 09

Sejam p_{3t} e p_{4t}, respectivamente, os preços das ações ON e PN da Petrobrás, no período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2015. Considere os resultados dos seguintes modelos de regressão estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO):

(1)\ \widehat{\Delta p}_{3t}=0{,}12-0{,}01p_{3t-1} (2)\ \widehat{\Delta p}_{4t}=0{,}10-0{,}10p_{4t-1}
(0{,}007)\quad (0{,}107) (0{,}007)\quad (0{,}091)

Considere também os resultados da regressão de p_{3t} em p_{4t}:

(3)\ p_{3t}=-0{,}333-1{,}207p_{4t}+\hat{\varepsilon}_t
(0{,}900)\quad (0{,}007)

em que \hat{\varepsilon}_t é o resíduo da regressão (3). Finalmente, considere a seguinte regressão:

(4)\ \widehat{\Delta\hat{\varepsilon}}_t=-0{,}022\hat{\varepsilon}_{t-1}
(0{,}012)

Os números entre parênteses são os valores do teste t de significância individual dos parâmetros. Dado que o valor crítico a 5\% da estatística de Dickey-Fuller é -2{,}876, é no mínimo correto afirmar que:

Estatística Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração

De acordo com a estatística do teste Dickey-Fuller, p_{3t} e p_{4t}, pelas equações (1) e (2), são séries temporais integradas de ordem 1;

Enunciado da questão 09

Sejam p_{3t} e p_{4t}, respectivamente, os preços das ações ON e PN da Petrobrás, no período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2015. Considere os resultados dos seguintes modelos de regressão estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO):

(1)\ \widehat{\Delta p}_{3t}=0{,}12-0{,}01p_{3t-1} (2)\ \widehat{\Delta p}_{4t}=0{,}10-0{,}10p_{4t-1}
(0{,}007)\quad (0{,}107) (0{,}007)\quad (0{,}091)

Considere também os resultados da regressão de p_{3t} em p_{4t}:

(3)\ p_{3t}=-0{,}333-1{,}207p_{4t}+\hat{\varepsilon}_t
(0{,}900)\quad (0{,}007)

em que \hat{\varepsilon}_t é o resíduo da regressão (3). Finalmente, considere a seguinte regressão:

(4)\ \widehat{\Delta\hat{\varepsilon}}_t=-0{,}022\hat{\varepsilon}_{t-1}
(0{,}012)

Os números entre parênteses são os valores do teste t de significância individual dos parâmetros. Dado que o valor crítico a 5\% da estatística de Dickey-Fuller é -2{,}876, é no mínimo correto afirmar que:

Estatística Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração

A regressão de p_{3t} em p_{4t} (3) não é espúria;

Enunciado da questão 09

Sejam p_{3t} e p_{4t}, respectivamente, os preços das ações ON e PN da Petrobrás, no período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2015. Considere os resultados dos seguintes modelos de regressão estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO):

(1)\ \widehat{\Delta p}_{3t}=0{,}12-0{,}01p_{3t-1} (2)\ \widehat{\Delta p}_{4t}=0{,}10-0{,}10p_{4t-1}
(0{,}007)\quad (0{,}107) (0{,}007)\quad (0{,}091)

Considere também os resultados da regressão de p_{3t} em p_{4t}:

(3)\ p_{3t}=-0{,}333-1{,}207p_{4t}+\hat{\varepsilon}_t
(0{,}900)\quad (0{,}007)

em que \hat{\varepsilon}_t é o resíduo da regressão (3). Finalmente, considere a seguinte regressão:

(4)\ \widehat{\Delta\hat{\varepsilon}}_t=-0{,}022\hat{\varepsilon}_{t-1}
(0{,}012)

Os números entre parênteses são os valores do teste t de significância individual dos parâmetros. Dado que o valor crítico a 5\% da estatística de Dickey-Fuller é -2{,}876, é no mínimo correto afirmar que:

Estatística Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração

A hipótese de cointegração entre p_{3t} e p_{4t} não é rejeitada, pois os resíduos da regressão de p_{3t} em p_{4t} são estacionários;

Enunciado da questão 09

Sejam p_{3t} e p_{4t}, respectivamente, os preços das ações ON e PN da Petrobrás, no período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2015. Considere os resultados dos seguintes modelos de regressão estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO):

(1)\ \widehat{\Delta p}_{3t}=0{,}12-0{,}01p_{3t-1} (2)\ \widehat{\Delta p}_{4t}=0{,}10-0{,}10p_{4t-1}
(0{,}007)\quad (0{,}107) (0{,}007)\quad (0{,}091)

Considere também os resultados da regressão de p_{3t} em p_{4t}:

(3)\ p_{3t}=-0{,}333-1{,}207p_{4t}+\hat{\varepsilon}_t
(0{,}900)\quad (0{,}007)

em que \hat{\varepsilon}_t é o resíduo da regressão (3). Finalmente, considere a seguinte regressão:

(4)\ \widehat{\Delta\hat{\varepsilon}}_t=-0{,}022\hat{\varepsilon}_{t-1}
(0{,}012)

Os números entre parênteses são os valores do teste t de significância individual dos parâmetros. Dado que o valor crítico a 5\% da estatística de Dickey-Fuller é -2{,}876, é no mínimo correto afirmar que:

Estatística Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração

Para que duas variáveis sejam cointegradas é necessário que ambas tenham ordem de integração completamente diferentes;

Enunciado da questão 09

Sejam p_{3t} e p_{4t}, respectivamente, os preços das ações ON e PN da Petrobrás, no período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2015. Considere os resultados dos seguintes modelos de regressão estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO):

(1)\ \widehat{\Delta p}_{3t}=0{,}12-0{,}01p_{3t-1} (2)\ \widehat{\Delta p}_{4t}=0{,}10-0{,}10p_{4t-1}
(0{,}007)\quad (0{,}107) (0{,}007)\quad (0{,}091)

Considere também os resultados da regressão de p_{3t} em p_{4t}:

(3)\ p_{3t}=-0{,}333-1{,}207p_{4t}+\hat{\varepsilon}_t
(0{,}900)\quad (0{,}007)

em que \hat{\varepsilon}_t é o resíduo da regressão (3). Finalmente, considere a seguinte regressão:

(4)\ \widehat{\Delta\hat{\varepsilon}}_t=-0{,}022\hat{\varepsilon}_{t-1}
(0{,}012)

Os números entre parênteses são os valores do teste t de significância individual dos parâmetros. Dado que o valor crítico a 5\% da estatística de Dickey-Fuller é -2{,}876, é no mínimo correto afirmar que:

Estatística Raiz unitária, passeio aleatório e cointegração

A rejeição da hipótese nula do teste Dickey-Fuller implica que a variável em questão é não-estacionária.

Questão 10

Não iniciada Tipo A — V/F 0/5 respondidos 5 pendentes
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Enunciado

Considere as seguintes afirmativas sobre os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários em um modelo de regressão múltipla:

Enunciado da questão 10

Considere as seguintes afirmativas sobre os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários em um modelo de regressão múltipla:

Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

A presença de colinearidade imperfeita entre as variáveis explicativas gera estimadores viesados;

Enunciado da questão 10

Considere as seguintes afirmativas sobre os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários em um modelo de regressão múltipla:

Estatística Violação das hipóteses clássicas e testes de diagnóstico

Se a hipótese de homocedasticidade for violada, os estimadores de MQO serão viesados;

Enunciado da questão 10

Considere as seguintes afirmativas sobre os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários em um modelo de regressão múltipla:

Estatística Teorema de Gauss-Markov e propriedades dos estimadores

Assuma que todas as suposições de Gauss Markov foram satisfeitas, então os estimadores de MQO serão os melhores estimadores na classe dos lineares;

Enunciado da questão 10

Considere as seguintes afirmativas sobre os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários em um modelo de regressão múltipla:

Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

Se o valor esperado dos erros estimados do modelo for diferente de zero, então os estimadores de todos os parâmetros, inclusive o intercepto, não serão viesados;

Enunciado da questão 10

Considere as seguintes afirmativas sobre os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários em um modelo de regressão múltipla:

Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

As estimativas de modelos cross-section com a presença de correlação serial geram estimadores viesados.

Questão 11

Não iniciada Tipo A — V/F 0/5 respondidos 5 pendentes
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Enunciado

Sendo X, Y e Z três variáveis aleatórias, julgue as proposições abaixo:

Enunciado da questão 11

Sendo X, Y e Z três variáveis aleatórias, julgue as proposições abaixo:

Estatística Esperança, variância, covariância e correlação

E[h(X) | X] = h(X) para qualquer função h(X);

Enunciado da questão 11

Sendo X, Y e Z três variáveis aleatórias, julgue as proposições abaixo:

Estatística Esperança, variância, covariância e correlação

Para as funções f(Y) e g(Y), temos E[f(Y)X + g(Y)| Y]= f(Y)X + g(Y);

Enunciado da questão 11

Sendo X, Y e Z três variáveis aleatórias, julgue as proposições abaixo:

Estatística Esperança, variância, covariância e correlação

E (Y | X) = E[E(Y|X,Z) | X];

Enunciado da questão 11

Sendo X, Y e Z três variáveis aleatórias, julgue as proposições abaixo:

Estatística Probabilidade condicional, independência e Teorema de Bayes

Se Y e X são independentes e E(Y)=0, então E (Y | X) =0;

Enunciado da questão 11

Sendo X, Y e Z três variáveis aleatórias, julgue as proposições abaixo:

Estatística Variáveis aleatórias e funções de distribuição

Se E (Y | X) = 0, então E(Y)=0.

Questão 12

Não iniciada Tipo A — V/F 0/5 respondidos 5 pendentes
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Enunciado

Julgue as afirmações abaixo:

Enunciado da questão 12

Julgue as afirmações abaixo:

Estatística Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Considere y_t=\alpha+\beta t+\varepsilon_t. Então \Delta y_t será estacionário;

Enunciado da questão 12

Julgue as afirmações abaixo:

Estatística Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Suponha que o processo gerador dos dados é representado por y_t=u_t+u_{t-1}. Então, após tomar a primeira diferença, a série se torna um ruído branco;

Enunciado da questão 12

Julgue as afirmações abaixo:

Estatística Modelos autorregressivos, médias móveis e ARMA

O modelo AR(1) é adequado somente para séries que têm previsibilidade na média e para um único período;

Enunciado da questão 12

Julgue as afirmações abaixo:

Estatística Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

No modelo y_t=\rho_1y_{t-1}+\varepsilon_t, em que |\rho_1|\gt 1 é uma condição suficiente para que y_t seja estacionário;

Enunciado da questão 12

Julgue as afirmações abaixo:

Estatística Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

No modelo X_t=1{,}2X_{t-1}-0{,}4X_{t-2}+u_t, a condição de não-estacionariedade de segunda ordem é dada pelo coeficiente de X_{t-1}, que é maior do que um.

Questão 13

Não iniciada Tipo B — Numérica 0/1 respondida pendente
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Enunciado

Uma lanchonete resolveu apostar no serviço de drive-thru, além do atendimento convencional. Em um dia, X é a proporção de tempo em que o drive-thru está em uso e Y é a proporção de tempo em que o caixa convencional está em uso. Assim, (X,Y)\in\{(x,y)\mid 0\leq x\leq 1\ \text{e}\ 0\leq y\leq 1\}. O gerente, que começou a estudar estatística este ano, acredita que a função de densidade conjunta seja dada por:

f(x,y)=\begin{cases}\frac{6}{5}(x+y^2), & \text{se } 0\leq x\leq 1 \text{ e } 0\leq y\leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário.}\end{cases}

Calcule a probabilidade de nenhuma das alternativas de atendimento estar ocupada em mais de um quarto do tempo. Multiplique o resultado por 1280 e marque a parte inteira.

Informe um número de 00 a 99

Conferência local. Entre ou desbloqueie o acesso para salvar seu desempenho.

Questão 14

Não iniciada Tipo A — V/F 0/5 respondidos 5 pendentes
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Enunciado

Julgue as afirmativas abaixo:

Enunciado da questão 14

Julgue as afirmativas abaixo:

Estatística Propriedades dos estimadores

Sejam X_1,X_2,\ldots,X_n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média \mu e variância \sigma^2. Então \bar{X}=\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{n} é um estimador consistente para \mu;

Enunciado da questão 14

Julgue as afirmativas abaixo:

Estatística Lei dos grandes números e convergência em probabilidade

Sejam X_1,X_2,\ldots,X_n variáveis aleatórias com distribuição de Poisson com parâmetro \lambda. Definindo \bar{X}=\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{n}, podemos dizer, com base na Lei dos Grandes Números, que \bar{X} se aproxima de \lambda à medida que n\to\infty;

Enunciado da questão 14

Julgue as afirmativas abaixo:

Estatística Distribuição Normal e Lognormal

Sejam X_1,X_2,\ldots,X_n variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas com média \mu e variância \sigma^2. Sendo \bar{X}=\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{n}, podemos dizer que \bar{X} se torna bem aproximada pela distribuição normal com média \mu e variância \sigma^2 quando n\to\infty;

Enunciado da questão 14

Julgue as afirmativas abaixo:

Estatística Distribuição Normal e Lognormal

Sejam X_1,X_2,\ldots,X_n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média \mu e variância \sigma^2. Sendo \bar{X}=\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{n}, \bar{X} se torna bem aproximada pela distribuição normal quando n\to\infty, mesmo que X_1,X_2,\ldots,X_n não sejam normalmente distribuídas;

Enunciado da questão 14

Julgue as afirmativas abaixo:

Estatística Esperança, variância, covariância e correlação

Sendo X uma variável aleatória com média \operatorname{E}(X)=1 e variância \sigma_x^2=4, o limite de probabilidade para |X-1|\geq 4 é igual a 0{,}50.

Questão 15

Não iniciada Tipo B — Numérica 0/1 respondida pendente
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Enunciado

Cinco (5) parafusos defeituosos foram misturados com sete (7) outros parafusos bons numa caixa e vendidos para a instalação de um armário que precisa de quatro (4) parafusos. Qual a probabilidade de que quatro (4) parafusos defeituosos sejam escolhidos em sequência? Multiplique o resultado por 1000 e considere apenas a parte inteira do resultado.

Informe um número de 00 a 99

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