Questão de prova ANPEC

ANPEC 2016 — Estatística – Anpec 2016 — Questão 10

Exame: ANPEC 2016 Prova: Estatística – Anpec 2016 Questão 10 5 itens V/F
Matérias
Estatística
Assuntos
Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO Violação das hipóteses clássicas e testes de diagnóstico Teorema de Gauss-Markov e propriedades dos estimadores

Enunciado da questão

Considere as seguintes afirmativas sobre os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários em um modelo de regressão múltipla:

Item 0

Analise a afirmativa

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Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

A presença de colinearidade imperfeita entre as variáveis explicativas gera estimadores viesados;

Item 1

Analise a afirmativa

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Estatística Violação das hipóteses clássicas e testes de diagnóstico

Se a hipótese de homocedasticidade for violada, os estimadores de MQO serão viesados;

Item 2

Analise a afirmativa

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Estatística Teorema de Gauss-Markov e propriedades dos estimadores

Assuma que todas as suposições de Gauss Markov foram satisfeitas, então os estimadores de MQO serão os melhores estimadores na classe dos lineares;

Item 3

Analise a afirmativa

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Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

Se o valor esperado dos erros estimados do modelo for diferente de zero, então os estimadores de todos os parâmetros, inclusive o intercepto, não serão viesados;

Item 4

Analise a afirmativa

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Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

As estimativas de modelos cross-section com a presença de correlação serial geram estimadores viesados.