Questão 12 — Estatística · ANPEC 2016

Considere y_t=\alpha+\beta t+\varepsilon_t. Então \Delta y_t será estacionário;

Suponha que o processo gerador dos dados é representado por y_t=u_t+u_{t-1}. Então, após tomar a primeira diferença, a série se torna um ruído branco;

O modelo AR(1) é adequado somente para séries que têm previsibilidade na média e para um único período;

No modelo y_t=\rho_1y_{t-1}+\varepsilon_t, em que |\rho_1|\gt 1 é uma condição suficiente para que y_t seja estacionário;

No modelo X_t=1{,}2X_{t-1}-0{,}4X_{t-2}+u_t, a condição de não-estacionariedade de segunda ordem é dada pelo coeficiente de X_{t-1}, que é maior do que um.