Afirmativa
Suponha que o processo gerador dos dados é representado por y_t=u_t+u_{t-1}. Então, após tomar a primeira diferença, a série se torna um ruído branco;
Estatística · ANPEC 2016
Questão 12, item 1
Estacionariedade, autocovariância e ruído branco
Enunciado da questão
Julgue as afirmações abaixo:
Os outros itens desta questão
Resolver a questão inteira-
Item 0:
Considere y_t=\alpha+\beta t+\varepsilon_t. Então \Delta y_t será estacionário;
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Item 2:
O modelo AR(1) é adequado somente para séries que têm previsibilidade na média e para um único período;
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Item 3:
No modelo y_t=\rho_1y_{t-1}+\varepsilon_t, em que |\rho_1|\gt 1 é uma condição suficiente para que y_t seja estacionário;
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Item 4:
No modelo X_t=1{,}2X_{t-1}-0{,}4X_{t-2}+u_t, a condição de não-estacionariedade de segunda ordem é dada pelo coeficiente de X_{t-1}, que é maior do que um.
Tomando a…
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