Questão de prova ANPEC

ANPEC 2018 — Estatística – Anpec 2018 — Questão 09

Exame: ANPEC 2018 Prova: Estatística – Anpec 2018 Questão 09 5 itens V/F
Matérias
Microeconomia Estatística
Assuntos
Risco, diversificação e ativos Probabilidade condicional, independência e Teorema de Bayes

Enunciado da questão

Uma pessoa investe R$ 10.000,00, denotado por I, em duas aplicações cujas taxas de retorno são variáveis aleatórias independentes, R_1 e R_2, com médias 5% e 14% e desvios-padrão 1% e 8%, respectivamente. O retorno esperado é dado por R_t=\alpha I R_1+(1-\alpha)IR_2 e o seu desvio-padrão dado por \sigma(R_t).

Item 0

Analise a afirmativa

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Microeconomia Risco, diversificação e ativos

Para minimizar o risco, o percentual investido na aplicação 1, \alpha, deve ser superior a 0,98.

Item 1

Analise a afirmativa

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Estatística Probabilidade condicional, independência e Teorema de Bayes

Adotando a estratégia de minimizar o risco, o desvio-padrão do retorno total \sigma(R_t) é aproximadamente R$ 99,23.

Item 2

Analise a afirmativa

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Estatística Probabilidade condicional, independência e Teorema de Bayes

Para um retorno total de R$ 770, o valor investido na aplicação 1 deveria ser de R$ 7.000 e na aplicação 2 deveria ser de R$ 3.000.

Item 3

Analise a afirmativa

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Estatística Probabilidade condicional, independência e Teorema de Bayes

Para um retorno esperado total de R$ 770, o menor risco, medido pelo desvio-padrão, seria de R$ 250.

Item 4

Analise a afirmativa

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Estatística Microeconomia Probabilidade condicional, independência e Teorema de Bayes Risco, diversificação e ativos

Seja R_t com média R$ 770 e desvio-padrão R$ 250, então a menor probabilidade do retorno total estar entre R$ 210,98 e R$ 1.329,02 é de 80%.