ANPEC 2024 — Estatística – Anpec 2024 — Questão 10

Considere o modelo Y_t=\beta_0+\beta_1Y_{t-1}+e_t, onde {e_t} é um processo ruído branco. Se \beta_1=1, então Y_t é um processo estacionário somente no caso em que \beta_0=0.

Considere o modelo AR(2) Y_t=\frac{3}{4}Y_{t-1}-\frac{1}{8}Y_{t-2}+u_t, onde {u_t} é um processo ruído branco. As raízes da equação característica são 2 e 4.

O modelo Y_t=\frac{3}{4}Y_{t-1}-\frac{1}{8}Y_{t-2}+u_t, onde {u_t} é um processo ruído branco, é estacionário.

Suponha que Y_t seja definido por Y_t=X_t, se t é par, e Y_t=X_t+1, se t é ímpar. Onde X_t é um processo estacionário. Então, Y_t também é um processo estacionário.

Considere o processo Y_t=u_1+u_2+\cdots+u_t, em que t=1,2,3,\ldots,T e {u_t} é um processo ruído branco. Então, Y_t é um processo estacionário.