Afirmativa
Considere o modelo Y_t=\beta_0+\beta_1Y_{t-1}+e_t, onde {e_t} é um processo ruído branco. Se \beta_1=1, então Y_t é um processo estacionário somente no caso em que \beta_0=0.
Estatística · ANPEC 2024
Questão 10, item 0
Estacionariedade, autocovariância e ruído branco
Enunciado da questão
Julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas:
Os outros itens desta questão
Resolver a questão inteira-
Item 1:
Considere o modelo AR(2) Y_t=\frac{3}{4}Y_{t-1}-\frac{1}{8}Y_{t-2}+u_t, onde {u_t} é um processo ruído branco. As raízes da equação característica são 2 e 4.
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Item 2:
O modelo Y_t=\frac{3}{4}Y_{t-1}-\frac{1}{8}Y_{t-2}+u_t, onde {u_t} é um processo ruído branco, é estacionário.
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Item 3:
Suponha que Y_t seja definido por Y_t=X_t, se t é par, e Y_t=X_t+1, se t é ímpar. Onde X_t é um processo estacionário. Então, Y_t também é um processo estacionário.
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Item 4:
Considere o processo Y_t=u_1+u_2+\cdots+u_t, em que t=1,2,3,\ldots,T e {u_t} é um processo ruído branco. Então, Y_t é um processo estacionário.
Com \beta_1=1, o modelo vira Y_t=\beta_0+Y_{t-1}+e_t, isto é, um passeio aleatório, com ou sem drift. Esse processo tem raiz unitária e não é estacionário. …
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