Questão de prova ANPEC

Questão 09 — Estatística · ANPEC 2024

5 itens V/F
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Estatística
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Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO Endogeneidade, variáveis instrumentais e equações simultâneas

Enunciado da questão

Considere o seguinte modelo: q=\theta_1z+u e w=\beta_1q+\beta_2z+e, em que \operatorname{E}[u]=\operatorname{E}[e]=0, \operatorname{E}[u^2]=\sigma_u^2, \operatorname{E}[e^2]=\sigma_e^2, \operatorname{Cov}(u,e)=\mu\neq 0 e \operatorname{Cov}(u,z)=\operatorname{Cov}(e,z)=0. Julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas:

Afirmativa

Item 0

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Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

O estimador de mínimos quadrados ordinários de \theta_1 é consistente.

Afirmativa

Item 1

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Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos betas são não viesados.

Afirmativa

Item 2

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Estatística Endogeneidade, variáveis instrumentais e equações simultâneas

A equação 1 é exatamente identificada e a equação 2 é sobreidentificada.

Afirmativa

Item 3

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Estatística Endogeneidade, variáveis instrumentais e equações simultâneas

Se \mu=0, tanto a equação 1 quanto a equação 2 são exatamente identificadas.

Afirmativa

Item 4

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Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

Se \mu=0, os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos betas são não viesados.