Afirmativa
Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos betas são não viesados.
Estatística · ANPEC 2024
Questão 9, item 1
Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO
Enunciado da questão
Considere o seguinte modelo: q=\theta_1z+u e w=\beta_1q+\beta_2z+e, em que \operatorname{E}[u]=\operatorname{E}[e]=0, \operatorname{E}[u^2]=\sigma_u^2, \operatorname{E}[e^2]=\sigma_e^2, \operatorname{Cov}(u,e)=\mu\neq 0 e \operatorname{Cov}(u,z)=\operatorname{Cov}(e,z)=0. Julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas:
Os outros itens desta questão
Resolver a questão inteira-
Item 0:
O estimador de mínimos quadrados ordinários de \theta_1 é consistente.
-
Item 2:
A equação 1 é exatamente identificada e a equação 2 é sobreidentificada.
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Item 3:
Se \mu=0, tanto a equação 1 quanto a equação 2 são exatamente identificadas.
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Item 4:
Se \mu=0, os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos betas são não viesados.
Para que os estimadores de MQO de \beta_1 e \beta_2 sejam não viesados, é necessário que o erro da equação de interesse seja exógeno em relação aos regressores, isto é, que e não seja…
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