Questão de prova ANPEC

Questão 12 — Estatística · ANPEC 2018

5 itens V/F
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Estatística
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Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO Equações normais, resíduos e ajuste do MQO

Enunciado da questão

Considere a estimativa da função linear y=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+u, cujos parâmetros tenham sido estimados pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Julgue as afirmativas:

Afirmativa

Item 0

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Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

Se E(u|x_1)=0 e E(u|x_2)\neq0, então os estimadores não são viesados.

Afirmativa

Item 1

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Estatística Equações normais, resíduos e ajuste do MQO

Se o R^2=0, então y é uma combinação linear de x_1 e x_2.

Afirmativa

Item 2

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Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

Suponha que x_2 seja relevante e correlacionada com x_1. Se omitirmos x_2 da regressão, considerando que E(u|x_1)=0, os estimadores de \beta_0 e \beta_1 não serão viesados.

Afirmativa

Item 3

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Estatística Equações normais, resíduos e ajuste do MQO

O R^2 ajustado aumenta ao se incluir uma variável adicional irrelevante.

Afirmativa

Item 4

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Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

Se V(u|x_1,x_2)=\theta_0, então serão tendenciosos os estimadores de mínimos quadrados da variância de \hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1 e \hat{\beta}_2.