Questão 12 — Estatística · ANPEC 2023

Item classificado como falso no gabarito oficial, e vale entender por que o ponto admite duas leituras. O critério que sustenta o gabarito é a leitura literal da frase, que enuncia uma propriedade geral e incondicional. Em um sistema de equações simultâneas o regressor endógeno torna o MQO inconsistente, e a variância…

Em um modelo de equações simultâneas, a forma reduzida escreve cada variável endógena apenas em função das variáveis exógenas ou predeterminadas do sistema e de um erro reduzido. Como os regressores da forma reduzida não são variáveis endógenas determinadas…

O MQ2E não é um caso particular do MQO. O estimador de MQO usa diretamente os regressores observados e, sob endogeneidade, tende a ser inconsistente. Já o MQ2E é um estimador de variáveis instrumentais: primeiro projeta os regressores endógenos no espaço gerado…

Em modelos de equações simultâneas, uma equação estrutural só pode ser estimada de forma adequada se estiver identificada . A condição de classificação, associada à verificação de identificação da equação, é uma exigência necessária para que a estimação faça sentido.…

Estimativas de MQO e MQ2E muito parecidas não são evidência de endogeneidade; ao contrário, em um teste do tipo Hausman, a proximidade entre os estimadores é compatível com a hipótese de que o MQO não sofre viés relevante por endogeneidade. A lógica é que, com instrumentos…