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Estatística · ANPEC 2022 Questão 15

5 itens V/F
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+1 assunto
Modelos autorregressivos, médias móveis e ARMA

Enunciado da questão

Considere o modelo AR(1) Y_t=\beta_1Y_{t-1}+u_t, em que |\beta_1|\lt 1 e \{u_t\} é uma sequência independente e identicamente distribuída tal que u_t\sim N(0,\sigma_u^2) para todo t. São corretas as afirmativas sobre esse modelo:

Afirmativa

Item 0

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Y_t pode ser representada por \sum_{i=0}^{\infty}\beta_1^iu_{t-i}.

Afirmativa

Item 1

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E(Y_t)=0.

Afirmativa

Item 2

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Var(Y_t)=\sigma_u^2.

Afirmativa

Item 3

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Y_t tem distribuição normal.

Afirmativa

Item 4

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Cov(Y_{t-1},Y_{t-2})=\beta_1\sigma_u^2.