Questão de prova ANPEC

ANPEC 2022 — Estatística – Anpec 2022 — Questão 15

Exame: ANPEC 2022 Prova: Estatística – Anpec 2022 Questão 15 5 itens V/F
Matérias
Estatística
Assuntos
Modelos autorregressivos, médias móveis e ARMA

Enunciado da questão

Considere o modelo AR(1) Y_t=\beta_1Y_{t-1}+u_t, em que |\beta_1|\lt 1 e \{u_t\} é uma sequência independente e identicamente distribuída tal que u_t\sim N(0,\sigma_u^2) para todo t. São corretas as afirmativas sobre esse modelo:

Item 0

Analise a afirmativa

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Estatística Modelos autorregressivos, médias móveis e ARMA

Y_t pode ser representada por \sum_{i=0}^{\infty}\beta_1^iu_{t-i}.

Item 1

Analise a afirmativa

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E(Y_t)=0.

Item 2

Analise a afirmativa

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Var(Y_t)=\sigma_u^2.

Item 3

Analise a afirmativa

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Y_t tem distribuição normal.

Item 4

Analise a afirmativa

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Cov(Y_{t-1},Y_{t-2})=\beta_1\sigma_u^2.