Item de prova ANPEC
ANPEC 2017 — Estatística — Questão 05 — Item 4
Exame: ANPEC 2017
Prova: Estatística
Questão 05
Item 4
V/F
Matéria
Assunto
Enunciado da questão
Considere o modelo de regressão linear:
y_i=\beta_0+\beta_1x_{1i}+\beta_2x_{2i}+u_i,\quad i=1,\ldots,n, em que \operatorname{E}(u_i\mid x_{1i},x_{2i})=0.
Com base nesse modelo, é correto afirmar:
Afirmativa
Suponha que os parâmetros do modelo tenham sido estimados por MQO. Se \operatorname{Var}(u_i\mid x_{1i},x_{2i})=x_{1i}\sigma^2, a estatística t não é válida para testar a significância dos parâmetros do modelo.