Questão 9, item 3

Enunciado da questão

Sejam $Y_1,Y_2,\ldots,Y_n$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com média $\mu$ e variância $\sigma^2$ . Definindo os estimadores para $\mu$ : $\bar{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i$ e $Y^*=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}Y_i$ , em que $1\lt k\lt n$ , podemos afirmar:

Afirmativa

Sendo $\mu$ um parâmetro conhecido, $S^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\mu)^2$ é um estimador viesado de $\sigma^2$ .

Os outros itens desta questão

Resolver a questão inteira

Item 0:
$Y^*$ é um estimador tendencioso para $\mu$ .
Item 1:
$Var(\bar{Y})=\frac{\sigma^2}{n}$ .
Item 2:
O Erro Quadrado Médio é maior para o estimador $Y^*$ em comparação com o estimador $\bar{Y}$ .
Item 4:
$Var(\bar{Y})=Var(Y^*)$ .

Itens da questão

0 1 2 3 4

Resolver a questão inteira

Estatística 2019

Ver prova

Questão 9 de 15

Questão 9, item 3

Enunciado da questão

Afirmativa

A explicação completa está a um passo.

Os outros itens desta questão