Questão 11, item 1

Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Enunciado da questão

Considere o processo $Y_t=5+e_t-0{,}3e_{t-1}$ , em que $e_t$ é um ruído branco, com distribuição normal, satisfazendo $\operatorname{E}(e_t)=0$ , $\operatorname{E}(e_t^2)=\sigma^2$ e $\operatorname{E}(e_te_s)=0$ para $t\neq s$ . São corretas as seguintes afirmativas:

Afirmativa

$Var[Y_t]=\sigma^2$ .

Os outros itens desta questão

Resolver a questão inteira

Item 0:
$E[Y_t]=5$ .
Item 2:
$Cov(Y_t,Y_{t-1})=\sigma^2$ .
Item 3:
$Cov(Y_t,Y_{t-3})=0$ .
Item 4:
$\operatorname{Corr}(Y_t,Y_{t-1})=-\frac{1}{4}$ .

Itens da questão

0 1 2 3 4

Resolver a questão inteira

Estatística 2019

Ver prova

Questão 11 de 15

Questão 11, item 1

Enunciado da questão

Afirmativa

A explicação completa está a um passo.

Os outros itens desta questão