Item de prova ANPEC
ANPEC 2017 — Estatística — Questão 12 — Item 1
Exame: ANPEC 2017
Prova: Estatística – Anpec 2017
Questão 12
Item 1
V/F
Matéria
Enunciado da questão
Suponha que Y_t seja uma série temporal representada pelo seguinte processo:
Y_t=\delta+Y_{t-1}+u_t, em que u_t é um ruído branco que satisfaz as seguintes condições:
\operatorname{E}(u_t)=0,\quad \operatorname{E}(u_t^2)=\sigma_u^2,\quad \operatorname{E}(u_tu_s)=0, para t\neq s.
Suponha também que X_t seja uma série temporal representada pelo seguinte processo:
\Delta X_t=\alpha+\Delta X_{t-1}+e_t, em que e_t é um ruído branco que satisfaz as seguintes condições: \operatorname{E}(e_t)=0,\quad \operatorname{E}(e_t^2)=\sigma_e^2,\quad \operatorname{E}(e_te_s)=0 para t\neq s,
É correto afirmar:
Afirmativa
A série X_t não é estacionária, pois possui ordem de integração 2;