Afirmativa — Q14 – Item 0 – Estatística – ANPEC 2023

Item de prova ANPEC

Exame: ANPEC 2023 Prova: Estatística – Anpec 2023 Questão 14 Item 0 V/F

Matéria

Estatística

Assunto

Estacionariedade, autocovariância e ruído branco

Enunciado da questão

Considere o modelo de série de tempo: $Y_t=\alpha+\beta t+\rho Y_{t-1}+u_t$ . Em que $t$ é uma tendência temporal, $Y_0=0$ , e $u_t$ é um ruído branco, que tem distribuição normal e satisfaz $\operatorname{E}(u_t)=0$ , $\operatorname{E}(u_t^2)=\sigma^2$ e $\operatorname{E}(u_tu_s)=0$ para $t\neq s$ . Com base nessas informações, julgue as afirmativas:

Afirmativa

Se $\alpha=0$ , $\beta=0$ e $\rho=1$ , então $E(Y_t)=0$ e $Var(Y_t)=\sigma^2$ .

ANPEC 2023 — Estatística — Questão 14 — Item 0

Enunciado da questão