Item de prova ANPEC
ANPEC 2018 — Estatística — Questão 14 — Item 4
Exame: ANPEC 2018
Prova: Estatística – Anpec 2018
Questão 14
Item 4
V/F
Matéria
Assunto
Enunciado da questão
Considere o seguinte processo: Y_t=\beta_1Y_{t-1}+u_t, em que 0\lt\beta_1\lt 1 e u_t é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com distribuição normal, com média igual a zero e variância igual a \sigma^2.
Afirmativa
A variância de Y_t é igual a \frac{\sigma^2}{1-\beta_1^2}.