Questão de prova ANPEC

Questão 14 — Estatística · ANPEC 2018

5 itens V/F
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Estatística
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Distribuição Normal e Lognormal

Enunciado da questão

Considere o seguinte processo: Y_t=\beta_1Y_{t-1}+u_t, em que 0\lt\beta_1\lt 1 e u_t é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com distribuição normal, com média igual a zero e variância igual a \sigma^2.

Afirmativa

Item 0

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Estatística Distribuição Normal e Lognormal

Y_t=\beta_1^tY_0+\sum_{i=0}^{\infty}\beta_1^iu_{t-i}.

Afirmativa

Item 1

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Estatística Distribuição Normal e Lognormal

E(Y_t)=0.

Afirmativa

Item 2

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Estatística Distribuição Normal e Lognormal

Podemos dizer que Y_t tem distribuição normal.

Afirmativa

Item 3

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Estatística Distribuição Normal e Lognormal

A variância de Y_t é cada vez menor à medida que t aumenta.

Afirmativa

Item 4

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Estatística Distribuição Normal e Lognormal

A variância de Y_t é igual a \frac{\sigma^2}{1-\beta_1^2}.