Item de prova ANPEC
ANPEC 2020 — Estatística — Questão 13 — Item 4
Exame: ANPEC 2020
Prova: Estatística – Anpec 2020
Questão 13
Item 4
V/F
Matéria
Enunciado da questão
Considere o modelo de regressão linear múltipla: y=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+u, em que E(u|x_1,x_2)=0 e Var(u|x_1,x_2)=\sigma^2. Suponha que se tenha à disposição uma amostra aleatória da população com n observações para estimar esse modelo, sendo \hat{\beta}_0,\hat{\beta}_1,\hat{\beta}_2 os estimadores de MQO. Julgue as afirmativas abaixo:
Afirmativa
Definindo \hat{\theta}=\hat{\beta}_1+\hat{\beta}_2, a variância de \hat{\theta} condicionada em x_1 e x_2 é igual a Var(\hat{\beta}_1|x_1,x_2)+Var(\hat{\beta}_2|x_1,x_2).