Questão de prova ANPEC

Questão 09 — Estatística · ANPEC 2022

5 itens V/F
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Estatística
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Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO Teorema de Gauss-Markov e propriedades dos estimadores Violação das hipóteses clássicas e testes de diagnóstico

Enunciado da questão

Considere as suposições do Modelo Linear Clássico de Regressão. Julgue as afirmativas abaixo:

Afirmativa

Item 0

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Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

A suposição de exogeneidade dos regressores garante que os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários serão não viesados.

Afirmativa

Item 1

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Estatística Teorema de Gauss-Markov e propriedades dos estimadores

As suposições de Gauss-Markov garantem que os estimadores de Mínimos Quadrados sejam os estimadores de menor variância dentre todos os possíveis estimadores não viesados.

Afirmativa

Item 2

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Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

A colinearidade entre os regressores implica que os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários serão viesados.

Afirmativa

Item 3

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Estatística Viés, variância e consistência dos estimadores de MQO

A colinearidade entre os regressores implica sempre em aumento na variância dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários.

Afirmativa

Item 4

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Estatística Violação das hipóteses clássicas e testes de diagnóstico

A suposição de homocedasticidade dos erros garante que os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários sejam não viesados e consistentes.