ANPEC 2024 — Estatística — Questão 08 — Item 2
Enunciado da questão
Considere o modelo de regressão linear: y=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+u. Onde u é um termo de erro tal que E(u\mid x_1,x_2)=0 e Var(u\mid x_1,x_2)=\sigma^2. Suponha que esteja disponível uma amostra aleatória da população com n observações {(x_{1i},x_{2i},y_i):i=1,2,\ldots,n} e que nenhuma das variáveis independentes seja constante. Suponha também que a correlação amostral entre x_1 e x_2 seja igual a zero. Decide-se, então, estimar também duas regressões simples por MQO, uma de y em x_1 e outra de y em x_2. Julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas:
Definindo \operatorname{Var}(\hat{\beta}_1\mid x_1,x_2) como a variância do estimador de MQO para \beta_1 na equação (1) e \operatorname{Var}(\hat{\alpha}_1\mid x_1) como a variância do estimador de MQO para \alpha_1 na equação (2), \operatorname{Var}(\hat{\beta}_1\mid x_1,x_2)=\operatorname{Var}(\hat{\alpha}_1\mid x_1).